参考视频：A+ ICT Entry Checklist - ICT Concepts
ICT 入场检查清单是一套在日线方向已经确定后筛选低周期执行机会的流程，核心依次检查止损扫取、市场结构转移、溢价或折价位置、入场模型，以及风险回报是否足以支持交易。
这套清单不负责判断做多或做空，而是把既定方向转化为可验证的入场条件，避免看见单个公允价值缺口或订单块就直接执行。
五项检查
- 止损扫取（Stop Raid）：做多时先突破已有低点并处理下方卖方流动性，做空时先突破已有高点并处理上方买方流动性。
- 市场结构转移（Market Structure Shift）：扫取之后，价格以明显位移突破相反方向的前一摆动点，做多需要向上突破前高，做空需要向下突破前低。
- 折价或溢价：以位移区间为基准，做多优先等待价格回到 0.5 以下的折价侧，做空优先等待价格回到 0.5 以上的溢价侧。
- PD Array 或入场模型：在正确的区间位置寻找公允价值缺口、订单块、最优交易入场、破坏块或 Box Setup。
- 可靠的风险回报：入场、结构失效点和目标必须形成可接受的盈亏比，同时保留交易可能无法成交的现实。
这些模型可以单独构成入场依据，也可以把一至三种模型叠加在同一区域，用重合关系缩小候选价格。
上图把六种候选方式放在相同的看涨路径中：FVG、订单块和破坏块提供价格区域，折价与 OTE 约束入场位置，Box Setup 则通过区间下方的流动性偏离寻找反向执行机会。
顺序先于形态
止损扫取只说明流动性已经被触及，价格从关键位出现反应后仍需完成结构转移，才能证明短期交付方向已经改变。
第一组纳斯达克 100 E-mini 十五分钟案例先到达下方日线缺口回补位置并扫取卖方流动性，随后上涨 K 线突破前高，清单才从确认阶段进入寻找入场模型的阶段。
位移区间确定后，0.5 中线把价格分为溢价与折价，OTE 再从折价侧缩小做多候选范围。
上图的斐波那契区间从扫取后的低点量到位移高点，做多区域位于 0.5 下方，OTE 位于折价区更深的位置，因此它提供更好的价格，却要求价格发生更深回撤。
用重合关系选择入场
当多个模型同时出现时，清单不是要求使用所有区域，而是寻找能够兼顾位置、结构和风险回报的交集。
这张图中，小型 FVG 位于订单块内部，同时落在 OTE 与 Box Setup 候选区附近，因此最终入场可以收窄到这组重合区域，止损放在扫取低点下方，目标指向上方买方流动性。
入场越接近止损，理论盈亏比越高，但限价位置也越深，价格可能在触及之前离开，因此提高盈亏比会同时降低成交概率。
上图保留了完整风险工具与后续路径，价格从重合区域上行后先达到分批目标，再触及更高位置的买方流动性，说明入场、止损、分批与最终目标需要在执行前一起定义。
同一方法也可以反向用于做空：价格扫取买方流动性并向下转移结构后，在位移区间的溢价侧寻找回撤模型。
上面的纳斯达克五分钟案例中，破坏块覆盖较宽的回撤区域，FVG 嵌套在其中，选择较宽的破坏块更容易成交，收窄到 FVG 则缩短止损距离并提高盈亏比。
周期改变形态，不改变逻辑
同一段价格行为在不同周期会形成不同的可见模型，但扫取、位移、区间位置和风险定义仍应保持一致。
ES 一分钟图中，价格扫取上方高点后向下位移，回撤进入溢价侧 OTE，并同时测试破坏块与 FVG，随后继续向下扩张。
切换到五分钟图后，相同路径被压缩为 OTE 内的订单块，入场放在订单块，止损位于订单块高点，目标指向新低，说明周期选择会改变模型名称和细节，但不会替代清单顺序。
Box Setup 的例外
Box Setup 可以在传统市场结构转移尚未出现时执行，但不能省略低周期流动性事件。
案例中的价格最初只比旧低点低一个 tick，这种细小下破未被视为有效扫取，因此随后的向上位移也没有被接受为清单内的结构转移。
价格后来明确跌出区间并重新收回，形成累积、操纵与派发路径，执行位置改为对操纵区域的回测，目标指向区间另一侧流动性。
上图的蓝线标出旧低点，价格先向下偏离该范围，再回到区间并测试操纵区域，虽然入场前没有传统结构转移，低周期流动性扫取仍然存在。
高低周期共同筛选
多周期分析的作用是逐层缩小位置：高周期给出关注区域与方向，低周期负责证明流动性扫取、位移和可执行模型。
最后一组 ES 案例先以日线成交量失衡作为关注区域，再在小时图确认扫取、向上位移和回到均衡，随后切到十五分钟图观察卖方流动性被扫取后的向上反应。
十五分钟图虽然形成了看涨 FVG，但它位于当前位移区间的溢价侧，不符合做多位置要求，因此不能只因形态存在就入场。
上图中的小型 FVG 位于 0.5 中线上方，做多清单在这里停止，随后需要下切周期寻找折价侧模型。
五分钟图在折价侧同时提供订单块与 FVG，止损放在订单块低点下方，价格尊重入场区后先到达早盘高点，再继续向上扩张。
实际判断顺序
- 先独立确定日线方向，不用入场清单代替方向分析。
- 标出高周期关注区域与预期流动性目标。
- 等待价格扫取与方向相反一侧的低周期流动性。
- 用位移和前一摆动点突破确认市场结构转移。
- 标出位移区间，做多保留折价侧，做空保留溢价侧，必要时用 OTE 进一步缩小范围。
- 在合适位置寻找 FVG、订单块、破坏块或 Box Setup，并优先考虑模型重合区域。
- 在入场前定义结构失效点、分批位置和最终流动性目标，再平衡盈亏比与成交概率。
这份清单的价值不在于堆叠术语，而在于按顺序排除条件不完整的交易：没有扫取就不接受位移，没有位移就不寻找常规模型，模型位于错误的区间一侧就不执行，盈亏比与成交概率失衡时也不勉强入场。