参考视频：Order Blocks Simplified - ICT Concepts
ICT 订单块（Order Block）框架用重要位置中的反向收盘 K 线、流动性扫取和后续位移定位潜在支撑或阻力，完整判断包括形成与验证、高周期背景、均值阈值、趋势延续用法以及止损位置。
单根或连续反向 K 线只是候选区域，只有价格到达高周期关键位，并以实体收盘突破这些 K 线的参照开盘价，才满足这套方法对订单块的验证要求。
订单块如何形成
看跌订单块来自重要位置中的单根或连续上涨 K 线：价格先形成或扫取买方流动性，随后向下位移，并收在这些上涨 K 线的参照开盘价下方。
看涨订单块的结构相反：价格在重要位置形成或扫取卖方流动性后向上位移，并收在单根或连续下跌 K 线的参照开盘价上方。
示意图上半部分展示看跌结构，价格扫过重要位置附近的高点后收破上涨 K 线开盘价，回测订单块时转为阻力，下半部分则以相反顺序形成支撑。
流动性扫取不是订单块定义中的绝对必要条件，但这套执行方法会等待扫取，以过滤只有反向 K 线和位移、却缺少明确流动性事件的结构。
高周期位置先于低周期形态
高周期背景是订单块成立的前提，候选 K 线应进入高周期 PD Array，例如公允价值缺口或已有订单块，流动性则单独承担目标或扫取事件的作用。
相同的低周期形态如果出现在图表中的随机位置，即使价格随后突破参照开盘价，也不能仅凭外形认定为有效订单块。
上面的五分钟案例先扫取买方止损，再向下收破连续上涨 K 线并回测做空，但该位置缺少高周期关键位，价格最终向上运行并使交易止损。
重新检查高周期后，真正的价格目标位于上方买方流动性，而小时图 FVG 为下方回调提供了重要位置，因此同一段行情应从看涨方向重新组织。
这张五分钟图中的黄色区域是小时 FVG，价格进入区域并扫取低点后向上收破下跌 K 线开盘价，回测订单块后继续指向上方流动性。
两个案例的差别不在 K 线形状，而在低周期验证是否发生于高周期关键位，并与更大周期的流动性方向一致。
均值阈值
订单块的均值阈值（Mean Threshold）是组成订单块的 K 线实体最高点与最低点之间的 50%，计算范围不使用影线。
对看涨订单块来说，实体收盘应守在均值阈值上方，对看跌订单块来说，实体收盘应守在均值阈值下方，收盘越过中线说明订单块不再得到同样程度的尊重。
示意图以 0、0.5 和 1 标出订单块实体范围，价格回测至 0.5 附近后重新向上收回，说明中线可以同时用于观察有效性和细化入场。
单根订单块较窄时可以直接使用开盘价，多根同方向 K 线形成的订单块较宽时，开盘价可能使止损距离过大，均值阈值便成为更深的候选入场位置。
原油五分钟案例在小时 FVG 内形成多根下跌 K 线组成的看涨订单块，直接按开盘价入场约为 1.3R，改用实体中线后接近 2.6R，而结构止损与上方目标保持不变。
更深的限价能够改善盈亏比，却会降低成交概率，因此均值阈值不是无条件优于开盘价的替代方案。
反转后的顺势订单块
聪明钱反转完成后，顺势候选订单块仍需进入明确的重要位置，常见背景包括已有订单块、公允价值缺口和流动性扫取。
看涨延续时寻找进入重要位置的下跌 K 线，并等待价格向上收破其开盘价，看跌延续时寻找进入重要位置的上涨 K 线，并等待价格向下收破其开盘价。
示意图中的下跌 K 线先扫过虚线标出的摆动低点，后续上涨 K 线收过其开盘价并留下订单块，价格由此继续向上扩张。
顺势结构允许在错过第一次反转入场后寻找第二次机会，但新的候选 K 线必须独立完成重要位置、流动性事件和实体收盘验证。
这个十五分钟案例先扫取亚洲低点并完成看涨反转，后续回到 FVG 与低点附近再次形成订单块，实体收破后向上位移并提供二次入场。
订单块还可以逐层嵌套：价格回测较早的订单块或 FVG 后形成新的反向 K 线，再由位移与收盘突破验证新的顺势区域。
上图中的价格依次回到黄色与蓝色水平附近，每次都在已有重要位置形成上涨 K 线并向下收破，新的看跌订单块随后成为下一段下跌的回测区域。
没有进入重要位置的 K 线即使被价格收破，也不纳入订单块序列，否则图表上的每次短期反转都会被错误标记。
止损与失效位置
订单块交易常见两种止损位置：放在订单块另一侧，或者放在形成结构的摆动高点或摆动低点之外。
订单块边界距离入场更近，可以提高账面盈亏比，但价格可能只用影线穿过边界便触发止损，而结构摆动点尚未失效。
图中左侧 OB 止损位于订单块下方，右侧 Swing Low 止损位于完整摆动低点下方，前者风险距离更短，后者更接近看涨判断真正失效的位置。
这套方法优先保留结构摆动点作为失效边界，再通过开盘价或均值阈值改善入场，不为了得到更高盈亏比而把止损移到尚未代表结构失效的位置。
最终案例以买方流动性为目标，价格在订单块、FVG 与卖方流动性重合处形成二次看涨订单块，使用均值阈值入场并把止损放在摆动低点下方后，行情向上达到目标。
如果把止损放在订单块边界，价格再低一个点便可能在整体低点仍未被破坏时提前止损，这正是入场优化与失效边界不能混为一谈的原因。
判断顺序
- 先从高周期标出 FVG 与已有订单块等重要位置，并单独标记外部流动性目标。
- 等待价格进入关键位，并观察是否形成或扫取买方、卖方流动性。
- 找到重要位置中的单根或连续反向收盘 K 线。
- 用后续位移和实体收破参照开盘价验证订单块。
- 根据订单块宽度选择开盘价或实体 50% 均值阈值作为候选入场。
- 用实体是否守住均值阈值判断区域是否仍受尊重。
- 把止损放在与交易判断一致的真实失效位置，不单纯追求更短风险距离。
订单块的有效性来自位置、流动性事件、位移和收盘验证的组合，任何一项都不能由一块看起来相似的反向 K 线区域代替。